M2 Gestion des risques et des Actifs

Capacité d'accueil

25
Langue(s) d'enseignement

Anglais

Français
Régime(s) d'inscription

Formation initiale

Présentation

Objectifs pédagogiques de la formation

Formation intégrée au Master Finance de la Graduate School Economics & Management de l'Université Paris-Saclay, ce parcours permet aux étudiants de maîtriser les techniques et concepts fondamentaux relatifs à la gestion des risques et des actifs financiers. Les enseignements du M2 Gestion des Risques et des Actifs se concentrent sur trois thématiques : ingénierie financière, programmation et techniques quantitatives. La formation fournit aux étudiants les compétences opérationnelles et l’expertise permettant d’occuper des postes de haut niveau au sein des banques, des assurances et auprès des gestionnaires d’actifs.
Le parcours veille à équilibrer l'apport de savoirs théoriques et de compétences opérationnelles, notamment par des enseignements appropriés en informatique (VBA, R, Python,...) ainsi qu'en méthodes quantitatives utilisées dans les domaines de la gestion des risques et des actifs. En outre, le programme vise à compléter les techniques spécifiques de la gestion d'actifs avec des cours offrant une compréhension de l'environnement macroéconomique, monétaire et financier global/international dans lequel l'analyste doit développer son métier. Enfin, le programme inclut également des enseignements consacrés à des thématiques contemporaines essentielles pour le secteur financier, tels que le Blockchain ou la Finance durable & l'Asset Management.
Des ateliers d’insertion professionnelle, le passage de certifications professionnelles (Reuters Eikon, AMF) et un stage de fin d’année (associé à la rédaction d’un mémoire de stage) permettent une intégration rapide dans le monde de l’entreprise.

NEWS

A l'occasion de la sortie des résultats du Classement des meilleurs Masters, MS et MBA 2023, le master GRA a participé au Salon des meilleurs Masters Eduniversal. Beau succès sur notre stand des Masters Finance de Paris-Saclay !

Le Master 2 Gestion des Risques et des Actifs est classé dans le Top 25 (18ème) de la très sélective catégorie "Finance de Marché et Gestion de Portefeuille".

Lieu(x) d'enseignement

EVRY

Pré-requis, profil d’entrée permettant d'intégrer la formation

Étudiants ayant validé le M1 Finance avec Mention ou ayant validé un diplôme équivalent universitaire, école de commerce, école d’ingénieurs.
Connaissances en économie, gestion, mathématiques et programmation informatique.
Anglais niveau B2 minimum.

Stages et projets encadrés

Stage de fin d’année (associé à la rédaction d’un mémoire de stage)

Modalités pédagogiques particulières

Information in English in PDF format HERE:

plaquette_gra_anglais.pdf - ( 345.96 Ko)

The detailed curriculum for 2023-2024 is available here.

Le programme détaillé des enseignements pour 2023-2024 est disponible ici.

Informations complémentaires

Intervenants :

L’équipe enseignante a été choisie afin d’assurer aux étudiants un ancrage académique solide et l’acquisition de compétences en lien direct avec les pratiques de marché. Elle est composée :

• D’enseignants-chercheurs spécialisés en finance de marché, gestion des risques et techniques quantitatives

• D’intervenants professionnels de haut niveau issus d’institutions bancaires, de sociétés de gestion ou de sociétés de conseil : Amundi, Société Générale, La Française LFIS NAUMOVIC, ECB, Natixis, BNP.

Compétences

Analyser les évolutions des marchés financiers et de leur réglementation pour satisfaire les besoins de financement et de placement.
Proposer des stratégies de gestion de portefeuille adaptées aux conditions du marché.
Mesurer et analyser les risques financiers dans le domaine de la gestion d'actifs.

Profil de sortie des étudiants ayant suivi la formation

Les etudiants du M2 GRA maîtrisent les outils de la gestion d'actifs quantitative ainsi que la gestion du risque.
Ils sont compétents pour développer des outils informatiques en plusieurs langages dont VBA, R et python.
Ils ont un niveau d'anglais B2-C1 a la sortie du M2 indispensable pour le travail dans le domaine de la finance.

Débouchés de la formation

Les métiers visés sont : gestionnaire de risque, assistant gestion de portefeuille/trading, analyste quantitatif, métiers de l'ingénierie financière, maîtrise d'ouvrage, systèmes d'information, chargé d'études financières, gestionnaire middle office, entre autres.

Ce parcours se prête assez bien à la mise en place d'un parcours de recherche (" PhD Track Paris-Saclay ") adapté afin de se diriger vers le doctorat.

Collaboration(s)

Laboratoire(s) partenaire(s) de la formation

Centre d'Etudes des Politiques Economiques de l'Université d'Evry
Réseaux Innovation Territoires et Mondialisation.

Programme

Matières obligatoires et au choix.

Matières	ECTS	Cours	TD
Anglais financier	2
Anglais financier ECTS : 2 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :
Calcul stochastique	3	21	12
Calcul stochastique Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Stochastic Calculus ECTS : 3 Détail du volume horaire : Cours : 21 Travaux dirigés : 12 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : Garchery Guillaume Equipe pédagogique : GARCHERY, Guillaume,Gerant de portefeuille, La Française LFIS NAUMOVIC, Christian, Analyste quantitatif senior, La Française LFIS. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : Ojectif: Ce cours présente les principes de base du calcul stochastique en temps continu sans pré-requis important en mathématique. Il permet ainsi de traiter la valorisation pararbitrage, la formation de la courbe des taux ou encore les pay-off des stratégies dynamiques. Des séances de travaux dirigés permettent de traiter des exercices d’application Contenu: Modèle binomial, modèle général à une période Diffusion stochastique, équation différentielle stochastique, Lemme d’Itô, équation aux dérivées partielles Valorisation par arbitrage, dynamique de portefeuille, Black et Scholes, martingales,probabilité risque neutre, marchés complets et incomplets Modèles de taux court. Prérequis : Cours de M1 Finance ou equivalent. Bibliographie : Björk T, Arbitrage theory in continuous time, Oxford, 3-ème édition, 2009. Duffie, D. Dynamic asset pricing, Princeton University Press, Third edition, 2001. Glachant, J. (2013), Calcul stochastique et prix des actifs, polycopié du cours, déchargeable surle site https://sites.google.com/site/jeromeglachant/enseignements Pennachi G., Theory of asset pricing, Addison Wesley, 2007. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Septembre - Octobre - Novembre - Décembre. Lieu(x) : EVRY
Calcul Stochastique(maths)	3
Calcul Stochastique(maths) ECTS : 3 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :
Conjoncture	3	24
Conjoncture Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Economic fluctuations ECTS : 3 Détail du volume horaire : Cours : 24 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : ISORE Marlene Equipe pédagogique : Marlene Isoré (MCF, UEVE). Objectifs pédagogiques visés : Contenu : Ce cours propose une initiation à l’analyse conjoncturelle, ses méthodes et ses enjeux. Cela comprend le cadre théorique de l’analyse conjoncturelle (Les mécanismes économiques de court terme ; L’impact des politiques économiques à court et moyen termes) ; les principaux indicateurs, leurs avantages et inconvénients (Quelles statistiques sont utilisées dans l’analyse de conjoncture ? Quelles sont leur méthode de construction, avantages et inconvénients ? Comment les interpréter dans le cadre d’une note de conjoncture ?) ; l’évolution de la conjoncture récente et actuelle sous divers aspects (production et emploi, prix et revenus, monnaie et marchés financiers, commerce et finances extérieurs...) ; l’application des méthodes aux conjonctures française et internationales. Bibliographie : - T. Jobert et X. Timbeau, L’analyse de la conjoncture, Repères, La Découverte, 2011 - O. Blanchard et D. Cohen, Macroéconomie, Pearson, 2017 (ou version antérieure) - N. Carnot, V. Koën, B. Tissot, Economic forecasting, Palgrave Mac Millan, 2011 Autres l. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Septembre - Octobre - Novembre - Décembre. Lieu(x) : EVRY
Politique monétaire et marchés financiers	2
Politique monétaire et marchés financiers ECTS : 2 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :
Séries temporelles	3	21
Séries temporelles Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Time series ECTS : 3 Détail du volume horaire : Cours : 21 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : CAICEDO-LLANO Juliana Equipe pédagogique : Juliana Caicedo-Llano, MCF UEVE. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : 1. Régression linéaire 2. Méthodes d’estimation 3. Série temporelles 4. Processus ARMA 5. Modèles à équations simultanées et modèles VAR 6. Stationnarité et co-intégration 7. Modèles à correction d’erreur8. Modélisation de la volatilité (GARCH). Prérequis : Cours de M1 Introduction a l'Econometrie de la Finance. Bibliographie : • Hamilton J. D. (1994), Time series analysis, Princeton. • Mignon V. (2008), Econométrie, Economica. • Brooks C. (2008) Introductory Econometrics for Finance, Cambridge. • Campbell J.Y., Lo A.W. & MacKinlay A.C. (1996) The Econometrics of FinancialMarkets, Princeton University Press. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Septembre - Octobre - Novembre - Décembre. Lieu(x) : EVRY

Matières	ECTS	Cours	TD
Finance de l'assurance	3
Finance de l'assurance ECTS : 3 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :
Gestion des risques	4	36	15
Gestion des risques Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Risk management ECTS : 4 Détail du volume horaire : Cours : 36 Travaux dirigés : 15 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : Roncalli Thierry Equipe pédagogique : RONCALLI, Thierry, PAST, UEVE, Amundi. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : Market Risk Credit Risk Counterparty Credit Risk and Collateral Risk Operational Risk Liquidity Risk Asset Liability Management Risk Model Risk Copulas and Dependence Modeling Extreme Value Theory Stress Testing and Scenario Analysis Credit Scoring Models. Prérequis : Cours de M1 Finance ou équivalent. Bibliographie : Roncalli T., Handbook of Financial Risk Management, Chapman & Hall, 2020. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Septembre - Octobre - Novembre - Décembre. Lieu(x) : EVRY
Méthodes d'évaluation des actions	3
Méthodes d'évaluation des actions ECTS : 3 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :
Méthodes numériques et programmation	2	24
Méthodes numériques et programmation Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Numerical methods ECTS : 2 Détail du volume horaire : Cours : 24 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : BOUSABAA Abdelkader Equipe pédagogique : Abdelkader BOUSABAA, MCF Associé, UEVE. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : 1. La loi uniforme a. Contexte b. Générateurs congruentiels c. Tests statistiques 2. Les lois non uniformes a. Méthode des transformations b. Distributions discrètes c. Acceptation-Rejet 3. Méthodes de Monte Carlo a. Principe général b. Réduction de variance c. Simulation de trajectoires d. Convergence 4. Différences finies a. Principe général b. Conditions aux limites c. Equation de la chaleur d. En dimension 2 5. Applications à la finance a. Discrétisation b. Equation fondamentale de la finance c. Applications (CIR, Vasicek, Black-Scholes) 6. Quadratures a. Principe général b. Méthodes de Gauss 7. Transformée de Fourier a. Cadre d'analyse et discrétisation b. FFT c. Application (Pertes d'un portefeuille de crédit). Prérequis : Cours de M1 Finance ou equivalent Cours d'Introduction a la programmation. Bibliographie : Fishman GS, Monte Carlo, Concepts, Algorithms and Applications, Springer-Verlag. Viot P, Méthodes d’analyse numérique, Laboratoire de Physique théorique des liquides, 2003. Kleiber, C. et Zeileis A. , Applied Econometrics with R, Springer. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Septembre - Octobre - Novembre - Décembre. Lieu(x) : EVRY

Matières	ECTS	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Gestion des actifs	3	24
Gestion des actifs ECTS : 3 Détail du volume horaire : Cours : 24 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :

Matières obligatoires et au choix.

Matières	ECTS	Cours
Anglais TOIEC	2
Anglais TOIEC ECTS : 2 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :
Asset Pricing	2	12
Asset Pricing Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Asset pricing ECTS : 2 Détail du volume horaire : Cours : 12 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : Tripier Fabien Equipe pédagogique : Fabien Tripier, PR UEVE. Déroulement et organisation pratique : The course covers three topics for each of which it provides foundations of theoretical models and insights drawn from the empirical researches. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : Asset pricing theory makes the link between macroeconomic environment (as business cycles and households preferences) and the equilibrium prices of various assets. Uncertainty is a key element of the macroeconomic environment. The objective of the course is to introduce students to the theory of asset pricing and to show it can be applied to study the consequences of fluctuations in uncertainty. The outline of the course is 1. Asset pricing: theory and applications to returns predictability 2. Uncertainty fluctuations: definition, measures and effects 3. Uncertainty fluctuations and asset markets. Prérequis : Undergradutate courses in macroeconomics, financial economics and econometrics. Bibliographie : Bloom, N. (2014). Fluctuations in uncertainty. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 153-76. Cochrane, J. H. (2009). Asset pricing: Revised edition. Princeton University Press. Ferrara, L., Lhuissier, S., & Tripier, F. (2018). Uncertainty fluctuations: Measures, effects and macroeconomic policy challenges. In International Macroeconomics in the Wake of the Global Financial Crisis (pp. 159-181). Springer, Cham. Pastor, L., & Veronesi, P. (2012). Uncertainty about Government Policy and Stock Prices. The Journal of Finance, 67(4), 1219-1264. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Janvier - Février - Mars - Avril. Lieu(x) : EVRY
Risque systémique	2	18
Risque systémique Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Systemic risk ECTS : 2 Détail du volume horaire : Cours : 18 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : LOIACONO Giuseppe Equipe pédagogique : Giuseppe LOIACONO, Single Resolution Board. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : The first part of the course will cover the empirical quantitative techniques proposed in the literature for the measurement and prediction of systemic risk. The discussion will focus on the logic behind the various methodologies and their technical aspects, emphasizing the ability to provide useful early warning signals. The second part of the course provides a bird's eye perspective on current developments in financial markets, financial innovation, related policies and associated feed-backs to the real economy. To provide a solid base for the discussion of those topics, the following topic will be covered: an introduction into financial markets, financial instruments and techniques to design financial portfolios as well as individual financial products. Building on this knowledge the class applies systemic risk techniques to financial markets. The course concludes providing a critical summary of the prudential regulation initiatives to limit systemic risk. A case study will be provided based on financial stability publications of EU and International Regulators. The readings provided here are the foundation of the course, but students are expected to read the key publications on financial stability publicly available on the website of EU and International Regulators. Prérequis : Basic knowledge of financial markets dymanics. Bibliographie : Roncalli, Thierry, Lecture Notes on Risk Management & Financial Regulation (May 6, 2016) – Chapter 12. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract2776813 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2776813 Slide pack ESMA Trend Risk and Vulnerabilities report N.2 2019 ERSB First Annual shadow banking monitor and accompanying methodological report FSB Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2018 IMF Global Financial Stability report 2019 ECB Financial Stability review – May 2019. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Janvier - Février. Lieu(x) : EVRY

Matières	ECTS	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Mémoire de stage et soutenance	10								30
Mémoire de stage et soutenance ECTS : 10 Détail du volume horaire : Projet : 30 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Septembre. Lieu(x) : SCEAUX

Matières	ECTS	Cours
Blockchain	2	18
Blockchain ECTS : 2 Détail du volume horaire : Cours : 18 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur :
Finance durable et Asset Management	3	24
Finance durable et Asset Management Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Risk-Based Investing & Asset Management ECTS : 3 Détail du volume horaire : Cours : 24 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : Roncalli Thierry Equipe pédagogique : Roncalli, Thierry, PAST, UEVE, Amundi. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : 1. Risk-Based Investing a. Modern Portfolio Theory b. Risk Budgeting Approach c. Smart Beta & Risk-Based Indexation d. Application to Bond & Credit Portfolios e. Risk Parity & Portfolio Allocation 2. Risk Premia Investing a. The Theory of Risk Premia b. Skewness Risk Premia versus Market Anomalies c. Factor Investing in Equities d. Factor Investing in Corporate Bonds e. Asset Allocation with Alternative Risk Premia 3. Advanced Topics a. ESG Investing b. Large-scale Optimization (ADMM, CCD, Proximal Operator, Dykstra's Algorithm) & Portfolio Optimization c. Robo-Advisors d. Machine Learning, Gaussian Processes, Bayesian Optimization & Trading Model Calibration. Prérequis : Cours de M1 Finance ou équivalent et Cours du S3 du M2-GRA. Bibliographie : Roncalli T., Introduction to Risk Parity & Budgeting, Chapman & Hall, 2013. Roncalli, T. (2017), Alternative Risk Premia: What Do We Know?, Chapter 10 of the book Factor Investing: From Traditional to Alternative Risk Premia. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Janvier - Février - Mars - Avril. Lieu(x) : EVRY
Gestion de portefeuille	3	18
Gestion de portefeuille Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Portfolio Management ECTS : 3 Détail du volume horaire : Cours : 18 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : CAICEDO-LLANO Juliana Equipe pédagogique : Juliana CAICEDO-LLANO, MCF, UEVE. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : The goal of this project is to prepare students to a professional carreer in asset management. For this, students will implement different models studied during the Master (M1 and M2) using different programming tools (VBA, R, Matlab,...). Specifically different portfolio stra- tegies will be backtested over a given period, the different parameters of the simulation will be analyzed as well as different methods of evalutaion of the resulting strategies. With this project the students will face the difficulties of implementation and choice of parameters that will be encoutered in real life. The data used for this project can be downloaded from different providers (Thomson Reuters Eikon, Bloomberg, YahooFinance, Quandl...) This activity allows students to apply the concepts learned in different master’s courses to build portfolios using different techniques as well as to evaluate the performance of their portfolios and their risks. The project has different steps that are described in this document. At the end of the project, each group will present the portfolio simulation results to the class. Prérequis : M1 Finance. Bibliographie : Amenc, N. and V. Le Sourd "Théorie du portefeuille et analyse de sa performance"- Economica, 2003 Bertrand, B. and Prigent, J.L. "Gestion de Portefeuille : Analyse quantitative et gestion structurée" ¨Economica, 2006 Roncalli T., Gestion d'actifs quantitative, Economica, 2010. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Janvier - Février - Mars - Avril. Lieu(x) : EVRY
Machine Learning en Python	3	36
Machine Learning en Python Langues d’enseignement : FR/AN Intitulé de l’UE en anglais : Machine Learning with Python ECTS : 3 Détail du volume horaire : Cours : 36 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : BOUSABAA Abdelkader Equipe pédagogique : BOUSABAA, Abdelkader, MCF associee, UEVE. Objectifs pédagogiques visés : Contenu : 1. Context a. Machine learning b. Environment c. Neural network 2. Classification a. Perceptron and Adaline b. Scikit-learn c. Logistic regression d. Support Vector Machine 3. Neural Network a. Context b. Multilayer architecture c. Choosing activation functions d. Applications in finance 4. Appendices a. Convex optimization. Prérequis : M1 finance. Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Janvier - Février - Mars - Avril. Lieu(x) : EVRY
Produits dérivés et Trading Haute Fréquence	3
Produits dérivés et Trading Haute Fréquence ECTS : 3 Modalités d'organisation et de suivi : Coordinateur : Période(s) et lieu(x) d’enseignement : Période(s) : Septembre - Octobre - Novembre - Décembre. Lieu(x) : EVRY

LISTE DES ENSEIGNEMENTS

Semestre 1 (232 h)
Conjoncture
Méthodes d’évaluation des actions
Politique monétaire et marchés financiers
Produits financiers et Techniques actuarielles
Séries temporelles
Méthodes numériques et programmation
Produits financiers de l’assurance
Gestion des actifs
Calcul stochastique
Gestion des risques
Anglais financier

Semestre 2 (196 h)

Risque systémique
Asset Pricing
Machine Learning en Python
Finance durable & Asset Management
Produits dérivés et Trading Haute Fréquence
Gestion de portefeuille
Block Chain and cryptomonnaie
Anglais TOIEC
Certification AMF
Certification Eikon/Reuters/Refinitiv
Atelier d'insertion professionnelle
Mémoire de stage et soutenance

Langues d’enseignement : FR/AN. Le programme détaillé des enseignements pour 2023-2024 est disponible ici.

Modalités de candidatures

Période(s) de candidatures

Du 16/05/2024 au 17/06/2024

La candidature au M2 Gestion des Risques et des Actifs s'effectue exclusivement en ligne, au moyen de la plateforme Inception/Applications to the M2 Risk and Asset Maangement must go exclusively through the inception platform:

Français :

https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/etre-candidat-un-master-paris-saclay#candidature

https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/

English:

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/admissions/masters-applicatio…

https://inception.universite-paris-saclay.fr/en/.

Pièces justificatives obligatoires

Lettre de motivation.
TOEIC.
(Ou équivalent ou une lettre d'un professeur d'anglais attestant le niveau.)
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
(All past grades should appear for each year of study)
Curriculum Vitae.
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
(Description of courses during the last 2 years)

Pièces justificatives complémentaires

TOEFL.
Attestation de niveau d'anglais (obligatoire pour les non anglophones).
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
(A minimum of B1 in French is required. The lessons of the Master are in English.)
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
Fiche de choix de M2 (obligatoire pour les candidats inscrits en M1 à l'Université Paris-Saclay) à télécharger sur https://urlz.fr/i3Lo.
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.

Contact(s)

Responsable(s) de la formation

Jérôme HÉRICOURT - jerome.hericourt@univ-evry.fr

Secrétariat pédagogique

Nathalie Mureau - nathalie.mureau@univ-evry.fr